Quy trình thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu trong quá trình giám sát ngân hàng? Những nội dung nào cần giám sát an toàn vĩ mô?

Nội dung chính

• Các nguồn thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu của đối tượng giám sát ngân hàng?
• Quy trình thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu trong quá trình giám sát ngân hàng?
• Nội dung giám sát an toàn vĩ mô trong quá trình giám sát ngân hàng?

Các nguồn thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu của đối tượng giám sát ngân hàng?

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô tiến hành thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu của đối tượng giám sát ngân hàng từ các nguồn sau đây:

- Các nguồn quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này;

- Báo cáo giám sát an toàn vi mô, hồ sơ về các biện pháp xử lý trong giám sát an toàn vi mô (trừ quỹ tín dụng nhân dân);

- Căn cứ vào yêu cầu giám sát ngân hàng, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô yêu cầu hoặc trình cấp có thẩm quyền yêu cầu đối tượng giám sát ngân hàng cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu ngoài các tài liệu, thông tin, dữ liệu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

Quy trình thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu trong quá trình giám sát ngân hàng? Những nội dung nào cần giám sát an toàn vĩ mô? (Hình từ internet)

Quy trình thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu trong quá trình giám sát ngân hàng?

Căn cứ Điều 14 Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định quy trình quy trình thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu trong quá trình giám sát ngân hàng như sau:

- Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu thu thập từ các nguồn quy định tại khoản 1 Điều này và tổ chức cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động giám sát an toàn vĩ mô.

- Khi phát hiện tài liệu, thông tin, dữ liệu bị thiếu, lỗi, sai hoặc hoặc cần làm rõ theo yêu cầu của giám sát an toàn vĩ mô, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô phối hợp với đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô đề nghị đối tượng giám sát có báo cáo, giải trình.

Nội dung giám sát an toàn vĩ mô trong quá trình giám sát ngân hàng?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định nội dung giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

- Phân tích, nhận định mức độ lành mạnh tài chính nhằm phát hiện rủi ro ảnh hưởng đến an toàn hệ thống bao gồm:

+ Phân tích, nhận định về tình hình vốn chủ sở hữu, mức độ an toàn vốn, tình hình huy động vốn, sử dụng vốn;

+ Phân tích, nhận định về tình hình thanh khoản;

+ Phân tích, nhận định về nợ xấu, chất lượng tài sản;

+ Phân tích, nhận định về hoạt động liên ngân hàng;

+ Phân tích, nhận định về kết quả hoạt động kinh doanh; lãi dự thu.

Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô sử dụng các ngưỡng thay đổi phù hợp với đặc điểm của đối tượng giám sát an toàn vĩ mô để đánh giá về rủi ro ảnh hưởng đến an toàn hệ thống. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định các ngưỡng thay đổi của các khoản mục nêu trên.

- Phân tích, nhận định các diễn biến kinh tế vĩ mô, tác động của các lĩnh vực khác trong nền kinh tế có nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Kiểm tra sức chịu đựng định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

+ Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng thông qua phân tích, dự báo về diễn biến nợ xấu theo các kịch bản kinh tế vĩ mô, tác động của các giả định về chuyển nhóm nợ, giả định về khách hàng lớn mất khả năng trả nợ;

+ Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro thị trường thông qua phân tích tác động theo các kịch bản biến động về tỷ giá, lãi suất lên mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống, nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro lan truyền liên ngân hàng;

+ Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro thanh khoản thông qua phân tích khả năng thanh khoản trong trường hợp xảy ra hiện tượng rút tiền hàng loạt.

- Trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện phân tích, nhận định về khả năng xảy ra khủng hoảng hệ thống ngân hàng và biện pháp ứng phó.

- Đối với nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện giám sát tối thiểu các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện kiểm tra sức chịu đựng theo định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi phát sinh nhận định về rủi ro hệ thống theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô dựa vào các chỉ tiêu về quy mô, tính liên kết lẫn nhau, khả năng thay thế để lập danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành trước 31 tháng 3 hằng năm.

- Đối với nhóm quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện tối thiểu các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

- Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định các nội dung giám sát khác phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của đơn vị.

Thông tư 08/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/9/2022.